Сравнение LFMAX с AMFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и AMFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 1.57% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и AMFAX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.
Доходность на риск
LFMAX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
LFMAX
AMFAX
Сравнение LFMAX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.26 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.40 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 0.16 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 0.27 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.26 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и AMFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и AMFAX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AMFAX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и AMFAX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и AMFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -36.84% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -13.54% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -36.84% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -36.84% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.86% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -13.55% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 8.33% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и AMFAX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.91% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.01% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 13.03% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 13.68% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.67% | -5.04% |