Сравнение LFGY с AMDY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 188.40% for AMDY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 60.02% |
Correlation
The correlation between LFGY and AMDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between LFGY and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
LFGY
AMDY
Сравнение LFGY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.87 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 15.32 | -15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и AMDY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -53.92% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -27.59% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -2.61% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -17.73% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 12.35% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и AMDY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.75%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 20.32% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 43.45% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 56.04% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 46.88% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 46.88% | -4.50% |
Сравнение комиссий LFGY и AMDY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и AMDY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and AMDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 67.14% for AMDY.
They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор