PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%5.61%

Correlation

The correlation between LFEQ and SPYG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between LFEQ and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и SPYG

Секторы
LFEQ
SPYG

Технологии

33.6%
51.9%

Финансовые услуги

12.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.9%

Здравоохранение

9.5%
5.8%

Промышленность

8.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.0%

Энергетика

4.0%
0.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Технологии

LFEQ
33.6%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
SPYG
5.8%

Промышленность

LFEQ
8.5%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
SPYG
1.0%

Энергетика

LFEQ
4.0%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
SPYG
1.2%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

LFEQ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.12

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.90

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.48

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

10.25

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и SPYG

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-67.63%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-13.76%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.14%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-32.67%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.13%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-24.33%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.32%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и SPYG

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.90%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.35%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.46%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.06%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

21.17%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.64%

-3.06%

Сравнение комиссий LFEQ и SPYG

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и SPYG

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LFEQ and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 9.91% for LFEQ. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LFEQ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.47% for SPYG.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.04% for SPYG.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор