Сравнение LFEQ с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
LFEQ и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 10.49% | 24.30% | 19.66% | -22.05% | 27.97% | 17.56% | 24.07% | -5.55% | 5.27% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и REMX
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
LFEQ vs. REMX — Ранг доходности на риск
LFEQ
REMX
Сравнение LFEQ c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.67 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.10 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.48 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 16.18 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.67 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.10 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и REMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и REMX
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и REMX
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -90.20% | +55.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -23.35% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -73.34% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -59.46% | +53.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -67.01% | +60.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.92% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и REMX
Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 5.32%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 15.48% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 37.90% | -28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 48.17% | -30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 39.75% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 36.60% | -18.92% |