PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 4.50%/yr for REMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%15.00%

Correlation

The correlation between LFEQ and REMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.48

The correlation between LFEQ and REMX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LFEQ и REMX

Секторы
LFEQ
REMX

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Технологии

LFEQ
33.6%
REMX

-

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
REMX

-

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
REMX

-

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
REMX

-

Промышленность

LFEQ
8.5%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
REMX

-

Энергетика

LFEQ
4.0%
REMX

-

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
REMX

-

Недвижимость

LFEQ
2.0%
REMX

-

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
REMX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

LFEQ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.61

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.66

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

7.43

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

21.32

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.61

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.08

+0.75

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и REMX

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-90.20%

+55.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-23.35%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-62.11%

+43.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-73.34%

+47.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-54.98%

+54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-66.87%

+60.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

8.12%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и REMX

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.90%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

13.02%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

34.77%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

48.11%

-36.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

40.24%

-25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

36.94%

-19.36%

Сравнение комиссий LFEQ и REMX

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и REMX

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and REMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs REMX's -90.20%.

On 5-year performance, LFEQ leads with 9.91% vs 4.50% for REMX. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LFEQ has performed better with a 9.91% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while REMX is Materials. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор