PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LFEQ tracks the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.18%/yr vs 12.60%/yr for PBUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFEQ показывает доходность 7.96%, а PBUS немного выше – 8.10%.

LFEQ

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.08%
1 год
22.91%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		7.96%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.48%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%5.98%

Correlation

The correlation between LFEQ and PBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between LFEQ and PBUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LFEQ и PBUS

Секторы
LFEQ
PBUS

Технологии

35.7%
38.9%

Финансовые услуги

11.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

LFEQ
35.7%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

LFEQ
11.6%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

LFEQ
11.3%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.2%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

LFEQ
8.5%
PBUS
8.4%

Промышленность

LFEQ
8.3%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
4.9%
PBUS
4.4%

Энергетика

LFEQ
3.5%
PBUS
3.2%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.4%
PBUS
2.0%

Недвижимость

LFEQ
1.9%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.8%
PBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с SPYLFEQ с VOOLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с BDGSLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

LFEQ vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFEQPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.84

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.50

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.59

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

11.32

+0.07

LFEQ vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и PBUS

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-33.15%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.02%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.07%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-25.40%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-5.11%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и PBUS

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 4.60%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.01%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.10%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.77%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.16%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.34%

-1.75%

Сравнение комиссий LFEQ и PBUS

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и PBUS

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.84%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LFEQ and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (5.01%) compared to LFEQ (4.60%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.60% vs 9.18% for LFEQ. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.60% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for LFEQ.

LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.04% for PBUS.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор