PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LFEQ tracks the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-9.01%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between LFEQ and NACP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between LFEQ and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и NACP

Секторы
LFEQ
NACP

Технологии

33.6%
35.8%

Финансовые услуги

12.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Промышленность

8.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.6%

Энергетика

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.4%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

LFEQ
33.6%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
NACP
10.6%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
NACP
11.1%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
NACP
9.2%

Промышленность

LFEQ
8.5%
NACP
8.7%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
NACP
3.6%

Энергетика

LFEQ
4.0%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
NACP
3.4%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
NACP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

LFEQ vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.14

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.17

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.56

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

20.04

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.93

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и NACP

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-30.96%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.65%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.66%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-27.89%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.13%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.75%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и NACP

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.90%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.44%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.13%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

14.02%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.47%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.70%

-1.12%

Сравнение комиссий LFEQ и NACP

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и NACP

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LFEQ and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 9.91% for LFEQ. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LFEQ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.55% for NACP.

LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: VanEck and Impact Shares. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор