PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.99%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

LFEQ

1 день
0.35%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.80%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		11.01%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%4.70%

Correlation

The correlation between LFEQ and MOAT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.79

The correlation between LFEQ and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и MOAT

Секторы
LFEQ
MOAT

Технологии

33.6%
32.8%

Финансовые услуги

12.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.3%

Здравоохранение

9.5%
16.0%

Промышленность

8.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
17.5%

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
0.8%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

LFEQ
33.6%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
MOAT
16.0%

Промышленность

LFEQ
8.5%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
MOAT
17.5%

Энергетика

LFEQ
4.0%
MOAT

-

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
MOAT

-

Недвижимость

LFEQ
2.0%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

LFEQ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.12

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.69

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.25

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

3.90

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.12

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и MOAT

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-33.31%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-12.43%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-21.44%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-23.96%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.88%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.83%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.98%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.84%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.86%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.88%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.85%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

18.18%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.68%

-1.10%

Сравнение комиссий LFEQ и MOAT

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и MOAT

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.81%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and MOAT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to LFEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, LFEQ leads with 9.99% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LFEQ has performed better with a 9.99% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.81% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.47% for MOAT.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор