PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с LOWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. LFEQ is passively managed, while LOWV is actively managed. Over the past 3 years, LFEQ returned 18.49%/yr vs 15.75%/yr for LOWV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 3.43%.

LFEQ

1 день
0.35%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.80%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и LOWV

2026 (YTD)202520242023
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		11.01%10.49%24.30%12.88%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%

Correlation

The correlation between LFEQ and LOWV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between LFEQ and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и LOWV

Секторы
LFEQ
LOWV

Технологии

33.6%
32.6%

Финансовые услуги

12.2%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Здравоохранение

9.5%
11.4%

Промышленность

8.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Энергетика

4.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

LFEQ
33.6%
LOWV
32.6%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
LOWV
14.9%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
LOWV
9.7%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
LOWV
9.4%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
LOWV
11.4%

Промышленность

LFEQ
8.5%
LOWV
7.4%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
LOWV
5.5%

Энергетика

LFEQ
4.0%
LOWV
2.4%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
LOWV
4.8%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
LOWV
1.8%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
LOWV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD

Доходность на риск

LFEQ vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.08

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.55

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.18

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.84

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.08

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.49

-0.81

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и LOWV

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-13.87%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.59%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-13.87%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-1.50%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.34%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и LOWV

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.24%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.88%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.49%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

11.95%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

11.95%

+5.63%

Сравнение комиссий LFEQ и LOWV

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и LOWV

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LOWV в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.81%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and LOWV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFEQ has higher volatility (2.84%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs LOWV's -13.87%.

On 3-year performance, LFEQ leads with 18.49% vs 15.75% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LFEQ has performed better with a 18.49% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.81% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while LOWV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.48% for LOWV.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор