PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFEQ с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

LFEQ и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFEQ и LOWV

2026 (YTD)202520242023
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		-3.84%10.49%24.30%12.88%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

LFEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.73%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с BDGSLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий LFEQ и LOWV

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LFEQ vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.50

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.81

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

2.89

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOWV равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.29

-0.71

Корреляция

Корреляция между LFEQ и LOWV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и LOWV

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.94%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и LOWV

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

LFEQLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-13.87%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-10.23%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.79%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-1.52%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и LOWV

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFEQLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.48%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.35%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

14.89%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.09%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

12.09%

+5.59%