PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.99%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

LFEQ

1 день
0.35%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.80%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		11.01%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%5.08%

Correlation

The correlation between LFEQ and ITOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between LFEQ and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и ITOT

Секторы
LFEQ
ITOT

Технологии

33.6%
33.8%

Финансовые услуги

12.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
9.0%

Промышленность

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

LFEQ
33.6%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
ITOT
9.0%

Промышленность

LFEQ
8.5%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
ITOT
4.7%

Энергетика

LFEQ
4.0%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
ITOT
2.3%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LFEQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.25

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.92

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и ITOT

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-55.20%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.90%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.44%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-25.36%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.25%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.97%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и ITOT

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.84% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.94%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.19%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.35%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.26%

-0.68%

Сравнение комиссий LFEQ и ITOT

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и ITOT

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.81%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LFEQ and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to LFEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 9.99% for LFEQ. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.81% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор