PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFEQ с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.33%/yr vs 5.46%/yr for BIZD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.

LFEQ

1 день
-0.66%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.21%
1 год
20.92%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.21%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.48%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%-3.44%

Correlation

The correlation between LFEQ and BIZD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.52

The correlation between LFEQ and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и BIZD

Секторы
LFEQ
BIZD

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LFEQ
35.7%
BIZD

-

Финансовые услуги

LFEQ
11.6%
BIZD
100.0%

Коммуникационные услуги

LFEQ
11.3%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.2%
BIZD

-

Здравоохранение

LFEQ
8.5%
BIZD

-

Промышленность

LFEQ
8.3%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

LFEQ
4.9%
BIZD

-

Энергетика

LFEQ
3.5%
BIZD

-

Коммунальные услуги

LFEQ
2.4%
BIZD

-

Недвижимость

LFEQ
1.9%
BIZD

-

Сырьевые материалы

LFEQ
1.8%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с BDGSLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

LFEQ vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFEQBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.72

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.95

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.61

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

-0.97

+11.11

LFEQ vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и BIZD

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-55.44%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-22.22%

+13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.56%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-22.91%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-14.81%

+13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.81%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

14.01%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и BIZD

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 3.26%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.93%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.06%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

18.73%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.49%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.78%

-4.24%

Сравнение комиссий LFEQ и BIZD

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и BIZD

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and BIZD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.93%) compared to LFEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, LFEQ leads with 9.33% vs 5.46% for BIZD. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LFEQ has performed better with a 9.33% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BIZD is Financials Equities. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 12.86% for BIZD.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор