Сравнение LFCBY с MSTR
LFCBY (Lifco AB (publ)) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LFCBY operates in Conglomerates (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, LFCBY returned -20.51% vs -67.34% for MSTR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
LFCBY
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам LFCBY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -8.48% | 24.94% | 21.17% | 41.97% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -47.53% | 358.54% | 95.66% |
Correlation
The correlation between LFCBY and MSTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LFCBY
MSTR
Сравнение LFCBY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFCBY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.88 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.30 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFCBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и MSTR
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -99.86% | +60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -76.53% | +44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -74.58% | +45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -86.47% | +69.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 51.99% | -33.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и MSTR
Текущая волатильность для Lifco AB (publ) (LFCBY) составляет 11.95%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 20.17% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 56.51% | -33.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 70.48% | -32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 90.82% | -29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.04% | 73.72% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFCBY и MSTR
Дивидендная доходность LFCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | 1.81% | 0.59% | 0.65% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFCBY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifco AB (publ) и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and MSTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (20.17%) compared to LFCBY (11.95%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs MSTR's -99.86%.
LFCBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор