Сравнение LFCBY с BTC-USD
LFCBY (Lifco AB (publ)) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, LFCBY returned -7.23% vs -44.16% for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.13%.
LFCBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.94%
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
Сравнение доходности по годам LFCBY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -6.67% | 24.94% | 21.17% | 41.97% |
BTC-USD Bitcoin | -25.13% | -6.27% | 120.76% | 59.19% |
Correlation
The correlation between LFCBY and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LFCBY
BTC-USD
Сравнение LFCBY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFCBY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.83 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.32 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и BTC-USD
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -85.30% | +45.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -53.08% | +26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -47.48% | +19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -42.61% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 27.88% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и BTC-USD
Lifco AB (publ) (LFCBY) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 9.23% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 34.93% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 35.76% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.11% | 43.93% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.11% | 56.33% | +3.78% |
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.37%) compared to LFCBY (9.23%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs BTC-USD's -85.30%.
LFCBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор