PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFCBY с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFCBY с CTAS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LFCBY (Lifco AB (publ)) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LFCBY in Conglomerates, CTAS in Specialty Business Services. Over the past year, LFCBY returned -20.51% vs -19.98% for CTAS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFCBY и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifco AB (publ) (LFCBY) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFCBY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -3.89%.

LFCBY

1 день
5.79%
1 месяц
3.42%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAS

1 день
-0.06%
1 месяц
6.48%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-19.98%
3 года*
15.09%
5 лет*
16.43%
10 лет*
23.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFCBY и CTAS

2026 (YTD)202520242023
LFCBY
Lifco AB (publ)		-8.48%24.94%21.17%41.97%
CTAS
Cintas Corporation		-3.89%3.78%22.24%19.70%

Correlation

The correlation between LFCBY and CTAS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lifco AB (publ)

Cintas Corporation

Часто сравнивают с LFCBY:
LFCBY с DPLM.LLFCBY с ^GSPCLFCBY с VIL.PALFCBY с VOOLFCBY с CEGLFCBY с MSTRLFCBY с BTC-USD
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

LFCBY vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFCBY
Ранг доходности на риск LFCBY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFCBY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFCBY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFCBY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFCBY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFCBY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFCBY c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFCBYCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.02

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-1.37

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.72

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.27

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFCBY vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFCBY на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFCBY и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFCBYCTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LFCBY и CTAS

Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFCBYCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-65.32%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-27.68%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-20.25%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-15.04%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

15.81%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LFCBY и CTAS

Lifco AB (publ) (LFCBY) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFCBYCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

6.65%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

14.85%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

19.60%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.04%

22.46%

+38.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.04%

26.64%

+34.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFCBY и CTAS

Дивидендная доходность LFCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CTAS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.00%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
LFCBY
Lifco AB (publ)		1.81%0.59%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFCBY и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifco AB (publ) и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B2.80BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
(LFCBY) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LFCBY and CTAS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFCBY has higher volatility (11.95%) compared to CTAS (6.65%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs CTAS's -65.32%.

LFCBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFCBY и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор