Сравнение LFCBY с CEG
LFCBY (Lifco AB (publ)) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. LFCBY operates in Conglomerates (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, LFCBY returned -20.51% vs -11.63% for CEG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.66%.
LFCBY
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -20.93%
- С начала года
- -27.66%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFCBY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -8.48% | 24.94% | 21.17% | 41.97% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.66% | 58.80% | 92.71% | 6.16% |
Correlation
The correlation between LFCBY and CEG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. CEG — Ранг доходности на риск
LFCBY
CEG
Сравнение LFCBY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFCBY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.30 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.63 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFCBY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и CEG
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -50.70% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -38.77% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -36.66% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -11.56% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 18.62% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и CEG
Текущая волатильность для Lifco AB (publ) (LFCBY) составляет 11.95%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 15.83% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 37.50% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 46.66% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 49.37% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.04% | 49.37% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFCBY и CEG
Дивидендная доходность LFCBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
LFCBY Lifco AB (publ) | 1.81% | 0.59% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFCBY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifco AB (publ) и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and CEG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.83%) compared to LFCBY (11.95%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор