PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFCBY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LFCBY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LFCBY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFCBY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
LFCBY
Lifco AB (publ)		-19.68%24.94%21.17%41.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, LFCBY показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LFCBY

1 день
2.41%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-19.68%
6 месяцев
-12.59%
1 год
-13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lifco AB (publ)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LFCBY:
LFCBY с DPLM.LLFCBY с CTASLFCBY с VOOLFCBY с VIL.PA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LFCBY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFCBY
Ранг доходности на риск LFCBY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFCBY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFCBY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFCBY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFCBY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFCBY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFCBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFCBY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.92

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.41

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.41

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

6.61

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFCBY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFCBY на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFCBY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFCBY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.92

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между LFCBY и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LFCBY и ^GSPC

Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LFCBY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-56.78%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.49%

-12.14%

-22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.92%

-5.78%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-10.75%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

2.60%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LFCBY и ^GSPC

Lifco AB (publ) (LFCBY) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFCBY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.37%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

9.55%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

18.33%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.48%

16.90%

+45.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

18.05%

+44.43%