Сравнение LFCBY с ^GSPC
LFCBY (Lifco AB (publ)) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, LFCBY returned -7.23% vs 18.21% for ^GSPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%.
LFCBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.94%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам LFCBY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -6.67% | 24.94% | 21.17% | 41.97% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 10.16% |
Correlation
The correlation between LFCBY and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LFCBY
^GSPC
Сравнение LFCBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFCBY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.01 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 8.68 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и ^GSPC
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -56.78% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.10% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -2.19% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.70% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 2.10% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и ^GSPC
Lifco AB (publ) (LFCBY) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 3.13% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 10.04% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 12.62% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.11% | 16.98% | +43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.11% | 18.06% | +42.05% |
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFCBY has higher volatility (9.23%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, LFCBY dropped -39.38% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор