Сравнение LFCBY с ^GSPC
LFCBY (Lifco AB (publ)) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFCBY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFCBY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
LFCBY
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFCBY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFCBY Lifco AB (publ) | -8.48% | -13.15% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between LFCBY and ^GSPC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFCBY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LFCBY
^GSPC
Сравнение LFCBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFCBY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFCBY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.91 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок LFCBY и ^GSPC
Максимальная просадка LFCBY за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFCBY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -9.10% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -2.97% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -1.13% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFCBY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFCBY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 12.19% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 12.19% | +48.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.04% | 12.19% | +48.85% |
Часто задаваемые вопросы
LFCBY and ^GSPC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFCBY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор