PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LFCBY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LFCBY и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LFCBY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.56%
11.66%
LFCBY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFCBY:

0.71

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

LFCBY:

1.44

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

LFCBY:

1.22

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

LFCBY:

1.97

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

LFCBY:

3.95

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

LFCBY:

12.72%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

LFCBY:

72.77%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

LFCBY:

-25.44%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LFCBY:

-12.18%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, LFCBY показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.


LFCBY

С начала года

17.53%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

20.56%

1 год

36.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFCBY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LFCBY
Ранг риск-скорректированной доходности LFCBY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFCBY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFCBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFCBY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFCBY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFCBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFCBY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifco AB (publ) (LFCBY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LFCBY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.591.67
Коэффициент Сортино LFCBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.312.26
Коэффициент Омега LFCBY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.30
Коэффициент Кальмара LFCBY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.642.52
Коэффициент Мартина LFCBY, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.2810.29
LFCBY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LFCBY на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFCBY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
0.59
1.67
LFCBY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LFCBY и ^GSPC

Максимальная просадка LFCBY за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFCBY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.18%
-0.82%
LFCBY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LFCBY и ^GSPC

Lifco AB (publ) (LFCBY) имеет более высокую волатильность в 30.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LFCBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
30.57%
3.49%
LFCBY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab