PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXCX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.27%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

LEXCX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
15.27%
6 месяцев
11.64%
1 год
14.00%
3 года*
12.98%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.87%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий LEXCX и TOWFX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

LEXCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.76

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.42

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.07

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

10.75

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между LEXCX и TOWFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и TOWFX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и TOWFX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXCXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-96.18%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.39%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-96.18%

+76.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-94.95%

+94.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-21.04%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.81%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и TOWFX

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXCXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.60%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.95%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

1,084.26%

-1,067.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

971.53%

-952.63%