PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXCX с IIRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, LEXCX returned 11.90%/yr vs 16.22%/yr for IIRLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXCX charges 0.52%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 11.90% против 16.22% соответственно.

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%

IIRLX

1 день
0.06%
1 месяц
6.31%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.54%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXCX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		11.09%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between LEXCX and IIRLX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between LEXCX and IIRLX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с IRLNXIIRLX с VYCAXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

LEXCX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.53

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.54

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.48

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

14.91

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и IIRLX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, примерно равная максимальной просадке IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXCXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-50.33%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.83%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-19.58%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-25.83%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-32.60%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.78%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и IIRLX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 4.50%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXCXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.14%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.65%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.55%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.77%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

18.52%

+0.47%

Сравнение комиссий LEXCX и IIRLX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и IIRLX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IIRLX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.76%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LEXCX and IIRLX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (6.14%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs IIRLX's -50.33%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXCX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор