Сравнение LEU с SHV
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, LEU returned 49.61%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LEU и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 49.61% против 2.23% соответственно.
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
SHV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам LEU и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.60% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between LEU and SHV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. SHV — Ранг доходности на риск
LEU
SHV
Сравнение LEU c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -97.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 35.59 | -34.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 141.48 | -141.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1,585.41 | -1,585.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и SHV
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -0.45% | -99.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -0.03% | -66.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -0.03% | -66.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -0.38% | -77.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -0.45% | -83.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.38% | 0.00% | -97.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -0.03% | -73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 0.00% | +39.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и SHV
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 0.07% | +28.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 0.13% | +66.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.51% | 0.21% | +92.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.67% | 0.29% | +86.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 0.28% | +82.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и SHV
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
LEU and SHV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.50%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор