Сравнение LEU с HDV
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 44.84% против 9.28% соответственно.
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам LEU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between LEU and HDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between LEU and HDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. HDV — Ранг доходности на риск
LEU
HDV
Сравнение LEU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.49 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 12.27 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и HDV
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -37.04% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -5.18% | -61.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -10.49% | -55.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -15.42% | -62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -37.04% | -46.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | 0.00% | -97.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.05% | -3.07% | -70.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.63% | 1.89% | +40.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и HDV
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 5.12% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 8.63% | +55.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 10.72% | +81.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.86% | 12.95% | +73.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 15.77% | +66.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и HDV
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEU and HDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.67%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор