Сравнение LEQIX с QLENX

С начала года, LEQIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции LEQIX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LEQIX и QLENX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и QLENX.

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.