Сравнение LEQIX с CDAZX
LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LEQIX returned 3.40%/yr vs 11.96%/yr for CDAZX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEQIX charges 1.99%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности LEQIX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEQIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.26%.
LEQIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.45%
CDAZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEQIX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 6.67% | 2.88% | 11.56% | 3.43% | -8.80% | 14.59% | 4.03% | 13.68% | -12.53% | 3.35% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.26% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between LEQIX and CDAZX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between LEQIX and CDAZX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEQIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
LEQIX
CDAZX
Сравнение LEQIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEQIX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.60 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 13.31 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEQIX и CDAZX
Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEQIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -30.94% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -7.32% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -8.54% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -10.91% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.13% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.11% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEQIX и CDAZX
LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEQIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.48% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.65% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 9.80% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 9.21% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 10.06% | +2.04% |
Сравнение комиссий LEQIX и CDAZX
LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEQIX и CDAZX
Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.00%, что меньше доходности CDAZX в 21.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.30% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 19.00% | 20.27% | 1.22% | 1.50% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
LEQIX and CDAZX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEQIX has higher volatility (3.87%) compared to CDAZX (3.48%). In terms of maximum drawdown, LEQIX dropped -32.49% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEQIX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор