Сравнение LEO-USD с AVAX-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.94%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
LEO-USD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -0.33% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 21.23% |
AVAX-USD Avalanche | -43.90% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -35.96% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and AVAX-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
AVAX-USD
Сравнение LEO-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.79 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.16 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.80 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.17 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.05 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -94.90% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -80.40% | +48.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -88.63% | +57.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -94.90% | +39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -94.90% | +87.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -70.12% | +42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 61.10% | -53.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 6.60%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 17.15% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.40% | 47.57% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 66.14% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 84.49% | -37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.58% | 96.90% | -50.32% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to LEO-USD (6.60%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs AVAX-USD's -94.90%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор