Сравнение LEO-USD с AVAX-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 27.06%/yr vs -9.25%/yr for AVAX-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.42%.
LEO-USD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 27.06%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | 1.84% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 20.86% |
AVAX-USD Avalanche | -46.42% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -32.04% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and AVAX-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
AVAX-USD
Сравнение LEO-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEO-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.87 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.19 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -95.65% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -83.27% | +51.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -90.29% | +58.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -95.65% | +39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -95.13% | +89.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -70.59% | +42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 46.16% | -37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 5.70%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 18.05% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 46.99% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 64.97% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 83.57% | -38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 96.19% | -49.95% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.05%) compared to LEO-USD (5.70%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs AVAX-USD's -95.65%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор