Сравнение LEO-USD с BCH-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and BCH-USD (Bitcoin Cash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.94%/yr vs -20.02%/yr for BCH-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -64.13%.
LEO-USD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- —
BCH-USD
- 1 день
- -12.43%
- 1 месяц
- -53.88%
- С начала года
- -64.13%
- 6 месяцев
- -61.64%
- 1 год
- -44.28%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -0.33% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -21.30% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -64.13% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | -51.18% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and BCH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
BCH-USD
Сравнение LEO-USD c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.66 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -2.08 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.65 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.24 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.09 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и BCH-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -97.96% | +39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -67.18% | +35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -69.07% | +37.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -88.64% | +32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -94.27% | +86.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -86.08% | +58.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 24.88% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и BCH-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 6.60%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 21.41% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.40% | 48.08% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 56.68% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 70.10% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.58% | 97.92% | -51.34% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and BCH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (21.41%) compared to LEO-USD (6.60%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs BCH-USD's -97.96%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор