Сравнение LEO-USD с BCH-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and BCH-USD (Bitcoin Cash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 27.06%/yr vs -12.92%/yr for BCH-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -63.35%.
LEO-USD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 27.06%
- 10 лет*
- —
BCH-USD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -63.39%
- С начала года
- -63.35%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | 1.84% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.35% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | -50.90% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and BCH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
BCH-USD
Сравнение LEO-USD c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEO-USD | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.79 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.80 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и BCH-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -97.96% | +39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -70.92% | +39.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -72.60% | +40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -88.64% | +32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -94.14% | +88.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -86.16% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 36.27% | -27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и BCH-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 5.70%, в то время как у Bitcoin Cash (BCH-USD) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 15.70% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 49.99% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 57.68% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 69.71% | -24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 97.50% | -51.26% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and BCH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (15.70%) compared to LEO-USD (5.70%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs BCH-USD's -97.96%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор