Сравнение LEO-USD с ETC-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and ETC-USD (Ethereum Classic) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.94%/yr vs -36.02%/yr for ETC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и ETC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ETC-USD с доходностью -40.09%.
LEO-USD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- —
ETC-USD
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -47.75%
- 1 год
- -57.97%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -36.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и ETC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -0.33% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -21.30% |
ETC-USD Ethereum Classic | -40.09% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | 27.01% | -39.72% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and ETC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. ETC-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
ETC-USD
Сравнение LEO-USD c ETC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | ETC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.80 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.25 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.79 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.41 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.14 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и ETC-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки ETC-USD в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и ETC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -95.14% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -72.22% | +40.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -82.11% | +50.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -90.86% | +35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -95.14% | +87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -73.66% | +45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 46.00% | -37.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и ETC-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 6.60%, в то время как у Ethereum Classic (ETC-USD) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 14.71% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.40% | 43.74% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 60.93% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 73.50% | -26.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.58% | 129.94% | -83.36% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and ETC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETC-USD has higher volatility (14.71%) compared to LEO-USD (6.60%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs ETC-USD's -95.14%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и ETC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор