Сравнение LEO-USD с BNB-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.94%/yr vs 7.92%/yr for BNB-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -33.24%.
LEO-USD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.24%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -0.33% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -21.30% |
BNB-USD BNB | -33.24% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | -57.45% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and BNB-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
BNB-USD
Сравнение LEO-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.16 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.26 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и BNB-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -79.74% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -55.90% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -55.90% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -69.89% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -55.90% | +48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -38.66% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 41.15% | -33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и BNB-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 6.60%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 16.20% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.40% | 34.07% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 44.26% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 50.64% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.58% | 80.14% | -33.56% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and BNB-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (16.20%) compared to LEO-USD (6.60%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs BNB-USD's -79.74%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор