PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEO-USD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LEO-USD с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UNUS SED LEO (LEO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LEO-USD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UNUS SED LEO (LEO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEO-USD и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEO-USD
UNUS SED LEO		3.92%6.43%128.19%10.13%-4.23%177.40%66.40%-21.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, LEO-USD показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

LEO-USD

1 день
0.40%
1 месяц
10.89%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.16%
1 год
6.73%
3 года*
43.48%
5 лет*
37.53%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UNUS SED LEO

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LEO-USD:
LEO-USD с BTC-USD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

LEO-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEO-USD
Ранг доходности на риск LEO-USD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEO-USD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO-USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO-USD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO-USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO-USD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEO-USDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.72

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.19

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.04

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

3.47

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEO-USD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEO-USD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEO-USDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между LEO-USD и SCHG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LEO-USD и SCHG

Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

LEO-USDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-34.59%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-16.41%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.67%

-34.59%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.48%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-5.23%

-23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.90%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LEO-USD и SCHG

Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 4.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEO-USDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.65%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.23%

12.52%

+38.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.07%

22.44%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

22.30%

+27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

21.51%

+25.62%