PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEO-USD с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LEO-USD с SCHG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UNUS SED LEO (LEO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEO-USD или SCHG.

Корреляция

Корреляция между LEO-USD и SCHG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEO-USD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UNUS SED LEO (LEO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEO-USD:

1.20

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

LEO-USD:

2.58

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

LEO-USD:

1.32

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

LEO-USD:

1.13

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

LEO-USD:

15.10

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

LEO-USD:

4.88%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

LEO-USD:

34.30%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

LEO-USD:

-58.88%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

LEO-USD:

-12.03%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, LEO-USD показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%.

LEO-USD

С начала года

-3.36%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

43.88%

1 год

49.72%

5 лет

51.80%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.34%

5 лет

17.90%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEO-USD и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEO-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LEO-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEO-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEO-USD на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок LEO-USD и SCHG

Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEO-USD и SCHG

Загрузка...