PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LENS с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LENS с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LENS (Sarmaya Thematic ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. LENS is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, LENS returned 62.80% vs 32.19% for SPGM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности LENS и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarmaya Thematic ETF (LENS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LENS показывает доходность 14.00%, а SPGM немного ниже – 13.52%.

LENS

1 день
0.60%
1 месяц
-1.09%
С начала года
14.00%
6 месяцев
18.98%
1 год
62.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LENS и SPGM

2026 (YTD)2025
LENS
Sarmaya Thematic ETF		14.00%56.21%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%20.20%

Correlation

The correlation between LENS and SPGM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarmaya Thematic ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с LENS:
LENS с BDYNLENS с GLOFLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

LENS vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LENS c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENSSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.51

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.43

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.40

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

15.38

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LENS vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LENS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LENS и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENSSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.66

+1.45

Просадки

Сравнение просадок LENS и SPGM

Максимальная просадка LENS за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENSSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-33.97%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.50%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-0.30%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.81%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.10%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LENS и SPGM

Sarmaya Thematic ETF (LENS) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что LENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENSSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.87%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

10.36%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

12.88%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

16.03%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

17.57%

+7.88%

Сравнение комиссий LENS и SPGM

LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LENS и SPGM

Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.40%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

LENS and SPGM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENS has higher volatility (6.20%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, LENS dropped -15.47% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, LENS leads with 62.80% vs 32.19% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 62.80% return vs 32.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.40% for LENS.

They also come from different issuers: Sarmaya Partners and State Street. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LENS и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор