Сравнение LENS с FGSM
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LENS returned 41.55% vs 33.04% for FGSM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности LENS и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 15.70%.
LENS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.34% | 56.41% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.70% | 18.36% |
Correlation
The correlation between LENS and FGSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. FGSM — Ранг доходности на риск
LENS
FGSM
Сравнение LENS c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENS | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.37 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 13.04 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENS и FGSM
Максимальная просадка LENS за все время составила -24.55%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.55% | -17.72% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -9.84% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -0.08% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.15% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 2.54% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и FGSM
Sarmaya Thematic ETF (LENS) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.66% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 11.62% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 15.24% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 17.80% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 17.80% | +8.21% |
Сравнение комиссий LENS и FGSM
LENS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и FGSM
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FGSM в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.34% | 1.56% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and FGSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENS has higher volatility (9.10%) compared to FGSM (4.66%). In terms of maximum drawdown, LENS dropped -24.55% vs FGSM's -17.72%.
On 1-year performance, LENS leads with 41.55% vs 33.04% for FGSM. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 41.55% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
LENS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.34% for FGSM.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and Frontier. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.90% for FGSM.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENS и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор