Сравнение LENS с BDVL
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. LENS is actively managed, while BDVL is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности LENS и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.74%.
LENS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.34% | 23.16% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.74% | 2.20% |
Correlation
The correlation between LENS and BDVL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. BDVL — Ранг доходности на риск
LENS
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LENS c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENS | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENS и BDVL
Максимальная просадка LENS за все время составила -24.55%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.55% | -7.71% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -1.40% | -22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.18% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 9.67% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 9.67% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 9.67% | +16.34% |
Сравнение комиссий LENS и BDVL
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и BDVL
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BDVL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.55% | 2.79% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and BDVL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.59% for LENS.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and iShares. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для LENS и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор