Сравнение LENS с BDVL
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. LENS is actively managed, while BDVL is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности LENS и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
LENS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 14.00% | 21.90% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
Correlation
The correlation between LENS and BDVL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. BDVL — Ранг доходности на риск
LENS
BDVL
Сравнение LENS c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LENS | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LENS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.07 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок LENS и BDVL
Максимальная просадка LENS за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.47% | -7.71% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -0.57% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.19% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 9.47% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 9.47% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 9.47% | +15.98% |
Сравнение комиссий LENS и BDVL
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и BDVL
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BDVL в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.40% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and BDVL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.40% for LENS.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and iShares. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для LENS и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор