Сравнение LEMB с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LEMB и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 1.04% против 8.38% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и VMNVX
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
LEMB vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
LEMB
VMNVX
Сравнение LEMB c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.94 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.35 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.30 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.22 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.94 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.76 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и VMNVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и VMNVX
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и VMNVX
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.11% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.93% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -12.93% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -33.11% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.95% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -2.82% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.66% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и VMNVX
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.93% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.02% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 10.09% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 9.53% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 11.96% | -2.63% |