PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с VMNVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both funds - LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while VMNVX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LEMB returned 1.37%/yr vs 8.74%/yr for VMNVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 1.37% против 8.74% соответственно.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

VMNVX

1 день
0.00%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.97%
1 год
13.19%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.29%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.44%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Correlation

The correlation between LEMB and VMNVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Доходность на риск

LEMB vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBVMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.92

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.76

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.10

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

8.20

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.98

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.80

-0.75

Просадки

Сравнение просадок LEMB и VMNVX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-33.11%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.24%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-7.93%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-12.93%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-33.11%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.18%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-2.81%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и VMNVX

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

5.17%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

6.83%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

9.53%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

11.96%

-2.67%

Сравнение комиссий LEMB и VMNVX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и VMNVX

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VMNVX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.28%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and VMNVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.09%) compared to VMNVX (1.95%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs VMNVX's -33.11%.

VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и VMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор