Сравнение LEMB с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
LEMB и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LEMB и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -0.15% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.75% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 0.75%.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
VEMY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и VEMY
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
LEMB vs. VEMY — Ранг доходности на риск
LEMB
VEMY
Сравнение LEMB c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.36 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 10.18 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.69 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и VEMY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и VEMY
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VEMY в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.96% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и VEMY
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -8.77% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -5.54% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -2.93% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -1.34% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.29% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и VEMY
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.08% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.65% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 7.94% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.69% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 7.69% | +1.64% |