PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с BEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

LEMB и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LEMB и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и BEMB

2026 (YTD)202520242023
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%6.71%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.34%12.27%5.51%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью -1.34%.

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

BEMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.75%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY

Сравнение комиссий LEMB и BEMB

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.43

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.01

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.11

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.64

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.37

-1.35

Корреляция

Корреляция между LEMB и BEMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и BEMB

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BEMB в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.97%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и BEMB

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и BEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-6.17%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.76%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-2.78%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-0.94%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.92%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и BEMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.35%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

3.08%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

5.46%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

5.93%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

5.93%

+3.40%