Сравнение LEIFX с UPDDX
LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. LEIFX charges 1.11%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEIFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.84%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEIFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | -0.89% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between LEIFX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEIFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LEIFX
UPDDX
Сравнение LEIFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 112.11 | -111.65 |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и UPDDX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -0.33% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | 0.00% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -0.11% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 21.67% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.67% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.67% | -4.28% |
Сравнение комиссий LEIFX и UPDDX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и UPDDX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.27% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEIFX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEIFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор