PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%0.40%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с QIACXLEIFX с AUXFX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий LEIFX и SWLVX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.01

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.47

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.76

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между LEIFX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и SWLVX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и SWLVX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-38.34%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.82%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-19.05%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.93%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и SWLVX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.47%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.30%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.74%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.85%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.67%

-1.29%