PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEIFX с FDGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEIFX returned 7.84%/yr vs 14.19%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LEIFX charges 1.11%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 7.84% против 14.19% соответственно.

LEIFX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.44%
1 год
19.01%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.84%

FDGFX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.51%
6 месяцев
19.03%
1 год
39.07%
3 года*
27.43%
5 лет*
16.05%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEIFX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.16%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		17.51%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between LEIFX and FDGFX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г.

0.89

Over the past year, the correlation between LEIFX and FDGFX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

LEIFX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.98

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.97

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.96

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

17.79

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и FDGFX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEIFXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-60.77%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-10.16%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-21.37%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-21.37%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-41.29%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.08%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.52%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.26%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и FDGFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEIFXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.03%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.59%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

13.48%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.59%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.22%

-1.83%

Сравнение комиссий LEIFX и FDGFX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и FDGFX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности FDGFX в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.12%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.27%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

LEIFX and FDGFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to LEIFX (2.82%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEIFX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор