PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.09% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с QIACXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с BEARX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий LEIFX и DODFX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.82

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.34

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.31

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

8.74

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между LEIFX и DODFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и DODFX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и DODFX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-63.23%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.42%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-24.52%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-44.61%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-8.60%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-11.72%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.02%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и DODFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

7.14%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.03%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.17%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.81%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.25%

-0.87%