PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEIFX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - LEIFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, LEIFX returned 7.83%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. LEIFX charges 1.11%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.83% против -14.61% соответственно.

LEIFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.33%
1 год
18.20%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.83%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEIFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.01%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between LEIFX and BEARX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between LEIFX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

LEIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-1.70

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-2.42

+5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.71

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.99

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

-1.86

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-1.70

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.88

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.02

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и BEARX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEIFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-95.75%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-19.52%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-44.46%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-52.48%

+26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-80.48%

+43.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-95.72%

+91.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-61.05%

+51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

10.52%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 2.67%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEIFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.87%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.77%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

11.34%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.97%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.67%

+0.72%

Сравнение комиссий LEIFX и BEARX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и BEARX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

LEIFX and BEARX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to LEIFX (2.67%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs BEARX's -95.75%.

LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEIFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор