PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEIFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEIFX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - LEIFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, LEIFX returned 7.99%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. LEIFX charges 1.11%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.99% против -14.37% соответственно.

LEIFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
7.60%
С начала года
9.62%
1 год
18.99%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.99%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEIFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		9.62%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between LEIFX and BEARX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between LEIFX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с AVERXLEIFX с ACTIXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACIIXLEIFX с QIACXLEIFX с TWEIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

LEIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEIFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.12

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.60

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.85

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-1.67

+10.72

LEIFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и BEARX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEIFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-95.75%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-16.55%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-44.46%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-52.48%

+26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-79.22%

+42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-95.69%

+94.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-61.16%

+51.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.38%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.51%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEIFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

10.20%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.49%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.13%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.69%

+0.65%

Сравнение комиссий LEIFX и BEARX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и BEARX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.39%, что больше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		23.39%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

LEIFX and BEARX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to LEIFX (3.51%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs BEARX's -95.75%.

LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEIFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор