Сравнение LEIFX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEIFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 4.32% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.86% против -13.59% соответственно.
LEIFX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.86%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEIFX и BEARX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
LEIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
LEIFX
BEARX
Сравнение LEIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.82 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -1.12 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.44 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.54 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.82 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.60 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.82 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.01 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между LEIFX и BEARX составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и BEARX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.30% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и BEARX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -95.38% | +46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -26.53% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -48.32% | +22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -78.77% | +41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -95.04% | +90.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -60.85% | +50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 21.58% | -19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.93% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.20% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 15.37% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.01% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.64% | +0.74% |