Сравнение LEGR с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
LEGR и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEGR и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -1.93% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.11% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
LEGR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEGR и VLUE
LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
LEGR vs. VLUE — Ранг доходности на риск
LEGR
VLUE
Сравнение LEGR c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.03 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 13.15 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LEGR и VLUE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и VLUE
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.91% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и VLUE
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEGR | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -39.47% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.81% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -27.12% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.91% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.08% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.95% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и VLUE
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 6.14% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEGR | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.40% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 19.61% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.37% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.62% | +0.77% |