Сравнение LEGR с IBLC
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEGR returned 22.65%/yr vs 30.76%/yr for IBLC. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 6.96%.
LEGR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.72K | $478.48K | $755.73K | |
| $197.46K | $138.31K | $176.29K |
Сравнение доходности по годам LEGR и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 13.12% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -3.84% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between LEGR and IBLC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between LEGR and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. IBLC — Ранг доходности на риск
LEGR
IBLC
Сравнение LEGR c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.35 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 0.64 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и IBLC
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -62.54% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -44.94% | +34.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -51.68% | +37.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -29.68% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -25.79% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 24.63% | -21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и IBLC
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.27%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 18.70% | -14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 43.22% | -30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 57.36% | -42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 64.43% | -47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 64.43% | -44.18% |
Сравнение комиссий LEGR и IBLC
LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и IBLC
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IBLC в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.77% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and IBLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to LEGR (4.27%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 30.76% vs 22.65% for LEGR. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 30.76% return vs 22.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.77% for LEGR.
LEGR is categorized as Blockchain, while IBLC is Cryptocurrency. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.47% for IBLC.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор