PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с BITW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 5 years, LEGR returned 11.82%/yr vs -7.67%/yr for BITW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -28.62%.

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

BITW

1 день
-3.34%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-28.62%
6 месяцев
-33.87%
1 год
-32.03%
3 года*
58.56%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%16.36%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-28.62%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Correlation

The correlation between LEGR and BITW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between LEGR and BITW shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

LEGR vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.66

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.75

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.62

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.06

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.66

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.12

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Просадки

Сравнение просадок LEGR и BITW

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-96.46%

+60.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-52.10%

+41.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-52.10%

+37.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-92.13%

+60.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-69.83%

+68.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-69.59%

+62.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

30.25%

-27.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и BITW

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.49%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

37.71%

-26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

49.10%

-35.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

66.30%

-49.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

108.75%

-88.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и BITW

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and BITW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITW has higher volatility (9.49%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs BITW's -96.46%.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор