PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с BITW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEGR с BITW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LEGR и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEGR и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		-1.93%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%16.36%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-23.55%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -23.55%.

LEGR

1 день
0.76%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.31%
1 год
21.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

BITW

1 день
0.70%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-10.75%
3 года*
60.08%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с IBITLEGR с VGTLEGR с FBTC
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с BITOBITW с GBTCBITW с GDLCBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

LEGR vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRBITWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.21

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.05

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.19

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

-0.41

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.21

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между LEGR и BITW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и BITW

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.91%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и BITW

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и BITW.

Загрузка...

Показатели просадок

LEGRBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-96.46%

+60.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-52.10%

+39.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-94.79%

+63.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-67.69%

+60.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-69.75%

+63.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

24.52%

-21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и BITW

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 6.14%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEGRBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

13.82%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

41.71%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

51.74%

-35.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

67.66%

-50.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

110.28%

-89.89%