PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.82%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-19.01%7.69%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between LEGR and DAPP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.57

The correlation between LEGR and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и DAPP

Секторы
LEGR
DAPP

Финансовые услуги

42.5%
68.5%

Технологии

27.3%
28.8%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.7%

Промышленность

5.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
DAPP
68.5%

Технологии

LEGR
27.3%
DAPP
28.8%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
DAPP
2.7%

Промышленность

LEGR
5.6%
DAPP

-

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
DAPP

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
DAPP

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
DAPP

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
DAPP

-

Энергетика

LEGR
0.8%
DAPP

-

Недвижимость

LEGR

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGTLEGR с BITW
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

LEGR vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.91

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.54

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.16

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

2.28

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.91

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.00

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.07

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LEGR и DAPP

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-91.90%

+55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-48.21%

+37.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-58.88%

+44.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-91.90%

+60.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-27.06%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-57.42%

+50.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

24.56%

-21.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и DAPP

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

15.49%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

46.31%

-35.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

61.71%

-48.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

72.90%

-55.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

72.64%

-52.33%

Сравнение комиссий LEGR и DAPP

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и DAPP

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and DAPP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, LEGR leads with 11.82% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEGR has performed better with a 11.82% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for DAPP.

LEGR is categorized as Blockchain, while DAPP is Technology Equities. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.50% for DAPP.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор