PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEGR с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

LEGR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEGR и IBIT

2026 (YTD)20252024
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		-1.93%30.83%18.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

LEGR

1 день
0.76%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.31%
1 год
21.64%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VGTLEGR с BITWLEGR с FBTC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий LEGR и IBIT

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

LEGR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.44

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.37

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.35

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

-0.75

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.44

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между LEGR и IBIT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и IBIT

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.91%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и IBIT

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LEGRIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-49.36%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-49.36%

+36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-45.80%

+38.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-14.18%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

23.27%

-20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и IBIT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 6.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEGRIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.95%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

36.76%

-26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

45.40%

-28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

51.21%

-34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

51.21%

-30.82%