PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEGR с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEGR с IBIT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

LEGR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEGR или IBIT.

Корреляция

Корреляция между LEGR и IBIT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEGR:

1.06

IBIT:

1.21

Коэф-т Сортино

LEGR:

1.55

IBIT:

1.83

Коэф-т Омега

LEGR:

1.22

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

LEGR:

1.28

IBIT:

2.24

Коэф-т Мартина

LEGR:

6.30

IBIT:

4.90

Индекс Язвы

LEGR:

2.91%

IBIT:

12.90%

Дневная вол-ть

LEGR:

16.91%

IBIT:

53.96%

Макс. просадка

LEGR:

-36.12%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

LEGR:

-0.18%

IBIT:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 10.57%.

LEGR

С начала года

8.04%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

6.20%

1 год

17.40%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

10.57%

1 месяц

29.86%

6 месяцев

34.26%

1 год

69.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LEGR и IBIT

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEGR и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг риск-скорректированной доходности LEGR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEGR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и IBIT

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		2.29%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и IBIT

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и IBIT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.05%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...