PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEGR с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEGR и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LEGR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.24%
56.59%
LEGR
IBIT

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LEGR:

13.39%

IBIT:

57.36%

Макс. просадка

LEGR:

-36.12%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

LEGR:

-2.74%

IBIT:

-12.94%

Доходность по периодам


LEGR

С начала года

16.96%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

9.23%

1 год

17.88%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

N/A

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

56.58%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEGR и IBIT

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
График комиссии LEGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEGR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEGR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино LEGR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.92
Коэффициент Омега LEGR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара LEGR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.52
Коэффициент Мартина LEGR, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.10
LEGR
IBIT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и IBIT

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
2.38%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и IBIT

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.74%
-12.94%
LEGR
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и IBIT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 2.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83%
15.97%
LEGR
IBIT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab