Сравнение LEGR с BITO
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. LEGR is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, LEGR returned 22.14%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
LEGR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.51% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | -0.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between LEGR and BITO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. BITO — Ранг доходности на риск
LEGR
BITO
Сравнение LEGR c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.85 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -1.45 | +9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и BITO
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -77.86% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -53.50% | +43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -53.50% | +39.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -53.50% | +48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -36.87% | +30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 31.47% | -28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и BITO
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 6.01%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 13.03% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 34.32% | -22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 44.22% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 55.03% | -37.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 55.03% | -34.71% |
Сравнение комиссий LEGR и BITO
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и BITO
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.73% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and BITO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to LEGR (6.01%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, LEGR leads with 22.14% vs 16.49% for BITO. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LEGR has performed better with a 22.14% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 1.73% for LEGR.
LEGR is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.95% for BITO.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор