Сравнение LEGR с BITO
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. LEGR is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, LEGR returned 22.65%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
LEGR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $197.46K | $138.31K | $176.29K |
Сравнение доходности по годам LEGR и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 13.12% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | -0.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between LEGR and BITO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between LEGR and BITO shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. BITO — Ранг доходности на риск
LEGR
BITO
Сравнение LEGR c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.83 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -1.25 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и BITO
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -77.86% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -54.47% | +44.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -54.47% | +40.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -49.81% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -37.21% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 35.90% | -32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и BITO
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.27%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 8.06% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 32.73% | -20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 44.11% | -29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 54.54% | -37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 54.54% | -34.29% |
Сравнение комиссий LEGR и BITO
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и BITO
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.77% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to LEGR (4.27%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.88% vs 22.65% for LEGR. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.88% return vs 22.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 1.77% for LEGR.
LEGR is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.95% for BITO.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор