PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. LEGR is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, LEGR returned 23.96%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%16.25%22.79%-19.01%-1.47%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between LEGR and BITO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between LEGR and BITO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEGR и BITO

Секторы
LEGR
BITO

Финансовые услуги

42.5%
68.5%

Технологии

27.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
BITO
68.5%

Технологии

LEGR
27.3%
BITO

-

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
BITO

-

Промышленность

LEGR
5.6%
BITO

-

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
BITO

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
BITO

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
BITO

-

Энергетика

LEGR
0.8%
BITO

-

Недвижимость

LEGR

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGTLEGR с BITW
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

LEGR vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.97

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-1.39

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.83

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

-1.44

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.97

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.10

+0.71

Просадки

Сравнение просадок LEGR и BITO

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-77.86%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-50.64%

+40.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-50.64%

+36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-50.64%

+49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-36.75%

+30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

29.27%

-26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и BITO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.85%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.03%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

33.71%

-22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

43.61%

-29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

55.10%

-38.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

55.10%

-34.79%

Сравнение комиссий LEGR и BITO

LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и BITO

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and BITO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to LEGR (4.85%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 23.96% for LEGR. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.66% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.95% for BITO.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор