PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEGR с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEGR и GBTC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LEGR и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
33.80%
LEGR
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEGR:

1.30

GBTC:

2.04

Коэф-т Сортино

LEGR:

1.85

GBTC:

2.58

Коэф-т Омега

LEGR:

1.23

GBTC:

1.31

Коэф-т Кальмара

LEGR:

2.43

GBTC:

3.04

Коэф-т Мартина

LEGR:

8.81

GBTC:

7.66

Индекс Язвы

LEGR:

2.00%

GBTC:

15.47%

Дневная вол-ть

LEGR:

13.56%

GBTC:

58.01%

Макс. просадка

LEGR:

-36.12%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

LEGR:

-3.75%

GBTC:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 120.45%.


LEGR

С начала года

15.75%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

7.63%

1 год

19.12%

5 лет

10.05%

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

120.45%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

32.20%

1 год

113.01%

5 лет

53.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEGR c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEGR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.302.04
Коэффициент Сортино LEGR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.852.58
Коэффициент Омега LEGR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.31
Коэффициент Кальмара LEGR, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.433.04
Коэффициент Мартина LEGR, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.817.66
LEGR
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
2.04
LEGR
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и GBTC

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
2.29%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок LEGR и GBTC

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.75%
-9.90%
LEGR
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и GBTC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 2.97%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
16.28%
LEGR
GBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab