PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 11.83%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

LEGR

1 день
-0.44%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.82%
С начала года
13.12%
1 год
26.87%
3 года*
22.65%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

LEGR

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
$197.46K$138.31K$176.29K

Сравнение доходности по годам LEGR и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		13.12%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-8.04%

Correlation

The correlation between LEGR and FDL is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between LEGR and FDL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEGR и FDL

Секторы
LEGR
FDL

Финансовые услуги

41.2%
13.7%

Технологии

31.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.4%

Промышленность

5.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
15.4%

Сырьевые материалы

1.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
24.3%

Здравоохранение

0.8%
11.7%

Энергетика

0.6%
11.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
41.2%
FDL
13.7%

Технологии

LEGR
31.8%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

LEGR
7.7%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

LEGR
7.5%
FDL
4.4%

Промышленность

LEGR
5.6%
FDL
3.6%

Коммунальные услуги

LEGR
2.0%
FDL
15.4%

Сырьевые материалы

LEGR
1.5%
FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
FDL
24.3%

Здравоохранение

LEGR
0.8%
FDL
11.7%

Энергетика

LEGR
0.6%
FDL
11.1%

Недвижимость

LEGR

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

LEGR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEGR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.26

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.41

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

6.28

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

14.78

-6.28

LEGR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и FDL

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-65.93%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.27%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-12.24%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-16.46%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.60%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.59%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.81%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и FDL

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.27% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.48%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.63%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

11.88%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.43%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.16%

+3.09%

Сравнение комиссий LEGR и FDL

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и FDL

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.77%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and FDL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to LEGR (4.27%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 11.83% for LEGR. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.77% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while FDL is Large Cap Value Equities. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор