Сравнение LEG с MZTI
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.62%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям MZTI по среднегодовой доходности: -11.62% против 0.33% соответственно.
LEG
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -11.62%
- Всё время*
- 6.58%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам LEG и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.69% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between LEG and MZTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.46B
MZTI:
$3.02B
LEG:
$1.60
MZTI:
$6.41
LEG:
6.70
MZTI:
17.20
LEG:
0.50
MZTI:
1.56
LEG:
1.45
MZTI:
2.89
LEG:
$3.03B
MZTI:
$1.94B
LEG:
$717.40M
MZTI:
$469.39M
LEG:
$433.10M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. MZTI — Ранг доходности на риск
LEG
MZTI
Сравнение LEG c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEG | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.85 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.66 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEG и MZTI
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -54.66% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -43.14% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.78% | -46.85% | -29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -48.59% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -48.59% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -45.85% | -31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -11.75% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 22.16% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и MZTI
Текущая волатильность для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) составляет 10.93%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что LEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.10% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 23.17% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.34% | 28.56% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 28.24% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 27.95% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и MZTI
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.87% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and MZTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to LEG (10.93%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs MZTI's -54.66%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор