Сравнение LEG с MZTI
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.64%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям MZTI по среднегодовой доходности: -11.64% против 0.54% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- -11.64%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам LEG и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -8.64% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between LEG and MZTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.41B
MZTI:
$2.98B
LEG:
$1.60
MZTI:
$6.41
LEG:
6.25
MZTI:
17.00
LEG:
0.46
MZTI:
1.54
LEG:
1.36
MZTI:
2.86
LEG:
$3.03B
MZTI:
$1.94B
LEG:
$717.40M
MZTI:
$469.39M
LEG:
$433.10M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. MZTI — Ранг доходности на риск
LEG
MZTI
Сравнение LEG c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEG | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.78 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.88 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEG | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.25 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LEG и MZTI
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -54.66% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -42.74% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.39% | -46.47% | -30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -48.22% | -37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -48.22% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -46.51% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -11.65% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 17.76% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и MZTI
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 6.38% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 20.58% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 26.85% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 27.73% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 27.70% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и MZTI
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.00% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and MZTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.27%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs MZTI's -54.66%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор