PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с LDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAIX с LDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Lazard. Over the past 10 years, LEAIX returned 12.05%/yr vs 10.38%/yr for LDMIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LEAIX charges 0.91%/yr vs 1.15%/yr for LDMIX.

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и LDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 30.99%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 34.11%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции LDMIX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.38% соответственно.

LEAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
7.39%
С начала года
30.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
57.98%
3 года*
27.26%
5 лет*
9.60%
10 лет*
12.05%

LDMIX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.35%
С начала года
34.11%
6 месяцев
37.36%
1 год
66.01%
3 года*
25.99%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAIX и LDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		30.99%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		34.11%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%

Correlation

The correlation between LEAIX and LDMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between LEAIX and LDMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LZEMXLEAIX с LZUSXLEAIX с LISIXLEAIX с UMNIX
Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с LZFIXLDMIX с RALIXLDMIX с CEMFXLDMIX с UMNIXLDMIX с LISIXLDMIX с BADEX

Доходность на риск

LEAIX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXLDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
3.76

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
4.65

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.13

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.66

19.37

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. LDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDMIX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и LDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXLDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

3.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и LDMIX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAIXLDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-51.12%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.14%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-19.55%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-42.66%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-46.20%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.12%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-19.75%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и LDMIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.91%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAIXLDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.50%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.03%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.90%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

18.13%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.30%

-1.81%

Сравнение комиссий LEAIX и LDMIX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и LDMIX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности LDMIX в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		0.87%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.45%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LEAIX and LDMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LDMIX has higher volatility (7.50%) compared to LEAIX (6.91%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs LDMIX's -51.12%.

LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAIX и LDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор