PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAIX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAIX с GTDDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LEAIX returned 10.59%/yr vs 8.67%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LEAIX charges 0.91%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 22.62%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 36.49%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.67% соответственно.

LEAIX

1 день
0.52%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
15.19%
С начала года
22.62%
1 год
38.95%
3 года*
22.42%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.59%

GTDDX

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.32%
6 месяцев
28.86%
С начала года
36.49%
1 год
56.36%
3 года*
19.50%
5 лет*
7.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAIX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		22.62%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		36.49%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between LEAIX and GTDDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between LEAIX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LZEMXLEAIX с LZUSXLEAIX с LISIXLEAIX с UMNIX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с GLLSXGTDDX с DVNGTDDX с FQEMXGTDDX с DEMIXGTDDX с ACSTXGTDDX с GQGPX

Доходность на риск

LEAIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEAIXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.51

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.08

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.96

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.75

-3.58

LEAIX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и GTDDX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAIXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-62.89%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.49%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.08%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-34.81%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-39.58%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.98%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-18.70%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.16%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и GTDDX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 8.88%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAIXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.99%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

20.99%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.87%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.30%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.26%

+0.39%

Сравнение комиссий LEAIX и GTDDX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и GTDDX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GTDDX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		15.48%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.55%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAIX and GTDDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (9.99%) compared to LEAIX (8.88%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAIX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор