Сравнение LEAIX с GTDDX
LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LEAIX returned 12.05%/yr vs 10.32%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LEAIX charges 0.91%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и GTDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 30.99%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.32% соответственно.
LEAIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 30.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 57.98%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 12.05%
GTDDX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 52.83%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам LEAIX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 30.99% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 48.07% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
Correlation
The correlation between LEAIX and GTDDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between LEAIX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
LEAIX
GTDDX
Сравнение LEAIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.72 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 5.35 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 21.28 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 4.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и GTDDX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и GTDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAIX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -62.89% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -14.49% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -16.08% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -37.56% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -39.58% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.26% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -18.75% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.63% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и GTDDX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.91%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAIX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.20% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 16.79% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 19.34% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.39% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.91% | +0.58% |
Сравнение комиссий LEAIX и GTDDX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и GTDDX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GTDDX в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 14.27% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.45% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAIX and GTDDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTDDX has higher volatility (8.20%) compared to LEAIX (6.91%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs GTDDX's -62.89%.
GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEAIX и GTDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор