PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		2.56%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции LEAIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.84% соответственно.

LEAIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-12.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
7.23%
1 год
33.14%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.23%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с ICMPXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий LEAIX и ESCIX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LEAIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.59

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.42

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

14.33

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между LEAIX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и ESCIX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.86%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и ESCIX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-48.76%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.84%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-36.59%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-48.76%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-0.74%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.45%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.49%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и ESCIX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

0.00%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.91%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.75%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.86%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.64%

-0.35%