PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAIX с EMPTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LEAIX returned 8.78%/yr vs 6.27%/yr for EMPTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LEAIX charges 0.91%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEAIX показывает доходность 22.62%, а EMPTX немного выше – 23.67%.

LEAIX

1 день
0.52%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
15.19%
С начала года
22.62%
1 год
38.95%
3 года*
22.42%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.59%

EMPTX

1 день
2.52%
1 месяц
-4.13%
6 месяцев
16.79%
С начала года
23.67%
1 год
47.59%
3 года*
22.62%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		22.62%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-15.63%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		23.67%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Correlation

The correlation between LEAIX and EMPTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between LEAIX and EMPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LZEMXLEAIX с LZUSXLEAIX с LISIXLEAIX с UMNIX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с BEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с NEMIXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с PCSIX

Доходность на риск

LEAIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEAIXEMPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.86

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.59

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

12.62

-2.45

LEAIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и EMPTX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и EMPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-46.03%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.50%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-15.50%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-39.15%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-18.17%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и EMPTX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеют волатильность 8.88% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

20.07%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.33%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.99%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.71%

-2.06%

Сравнение комиссий LEAIX и EMPTX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и EMPTX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что сопоставимо с доходностью EMPTX в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.55%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.55%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%

Часто задаваемые вопросы

LEAIX and EMPTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPTX has higher volatility (9.05%) compared to LEAIX (8.88%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs EMPTX's -46.03%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAIX и EMPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор